ди—к @ ё) 
— 2 [‘Рі @) Э,
определим 2(9 )=Ко (& 
, !, ).
Способность модели воспроизводить ковариационную — (к
ляционную) матрицу можно показать, 
рассматривая две л
компоненты процесса © (#), например О(%) и @() и, вычисли
них ковариацию
м19 @)— то ©119 &) —то ©)]} 
= М [М 9 #)
И, [и, #, @)+ И,ч @)--У.])- 
Раскрыв правую часть выражения [3] и учитывая, что ма
тическое ожидание некоррелированных переменных `равно 
получим
К19.) © @:)1=%, () 9 @&) О. 9а @) В, 
Подставив известное значение функции
Ф› (Ёз)=—В'Т' [К @ ) — %, (Ёэ) %, &) Э]
в (6), будем иметь 
|
К 19 ), 9)] —К @, ^).
В общем случае формула (5) записыізаетря
м19 
@) —т‚ ©) 19 6) —то )) 
= 
—
в—1 
1 
|
=м 3 инво+и,)(3 на И)
К= [0 (#), 
9 )]=
в—1 
|
— Ёі % ) 
®; () Э, -- ф, #) Э, при 1 < #< )
% #) Р, 
при #==1.
ИЛИ
Если 
в (7) подставим соответственно при 1<:< 
7 и {=1 
ные значения
Ч (“’)=_Ы [ Ко@» ‘л)"Е ® #) , )) В‚] ,
®; (#/) 
== 1
* 48