Итак, если у= (м1, \2, ..., У) есть такой случайный
нормальный вектор, что функция распределения м; есть
(5-19) и коэффициент корреляции между \ и у) есть 4»
то координата лу=е" вектора м=(п, ; --› ) будет
иметь логнормальное распределение с параметрами @
н о;и коэффициент корреляции руу между тр и цу будет
связан © @у соотношением (5-34).
Выражение (5-35) показывает, в частности, что при
изменении д от — 
1 до +1 р изменяется от —1/ 
е 
до +1.
Алгоритм решения первой задачи (равномерный слу-
чай). Требуется построить вектор &= (, ® 
-.., 
Ё„) © ра
номерно распределенными в интервале (0; 1) координа-
тами и матрицей коэффициентов корреляции |7)|.
Алгоритм 
получения такого вектора складывается из
трех этапов:
1. Получение матрицы 
|&;)|, связанной с заданной
матрицей |/,/| соотношением
в— 
Эы
ль 
(536)
9. Построение нормального вектора и= (, эуг ) И)
с матрицей коэффициентов корреляции |&;| и функцией
ления каждой координаты 14
т 
-
Ф(*)=—= |\ @
е=тл |
причем матрица !& (как 
корреляционная) 
должна
быть положительно определенной (см. [Л. 18, стр. 165]).
3. Получение искомого вектора &= (#\, ® 
&) по
формуле
& = Ф (No).
Алгоритм 
решения 
второй 
задачи 
(логнормальный
случай). Требуется построить вектор щ= (т 
о» ++.) П)›
каждая 
координата у которого имест логнормальное
распределение координат с параметрами @; о; и задан-
ной матрицей коэффициентов корреляции |р:!. Для по-
лучения такого вектора необходимы следующие расчеты:
1. Получение матрицы 4, связанной с заданной
матрицей р соотношением
1а Г\Тд‚‚‘/(‹д?._...а“ ы ]
9193
‚ 
637
198