рах с учетом корреляционных связей во времени и про-
странстве необходимо моделирование случайных равно-
мерно распределенных чисел с некоторыми коэффици-
ентами 
корреляции, т. 
©. 
моделирование равномерного
вектора с заданной корреляцией.
В некоторых случаях (нормальный закон, логариф-
мически нормальный закон и др.) могут быть использо-
ваны и другие пути моделирования.
В настоящее время в математической литературе не
имеется решения задачи получения равномерного векто-
ра с заданной корреляцией. Однако в литературе неод-
нократно 
"приводились 
способы 
получения 
пормально
распределенных векторов с заданной корреляцией [Л. 19
и др.). 
Один из таких способов дан в приложении 11.
В последующем будем считать возможным построение
нормального вектора с заданной корреляцией.
Рассмотрим путь получения коррелированного равно-
мерного вектора, который может быть использован для
получения 
рядов 
е 
любым 
законом 
распределения
вероятностей, Кроме того, рассмотрим прямой путь полу-
чения коррелированного вектора с логнормальным зако-
ном_распределения.
Пусть на основании упомянутого выше способа по-
строен_ нормальный вектор |н== (\ш, 
у .. Ин) 
, у которого
коэффициенты корреляции между координатами ; и у
есть_^;).
Построим два новых вектора: 1) вектор &, у кото-
рого все координаты распределены равномерно в интер-
вале (0; 1), и 2) вектор 1, у которого все координаты
распределены логнормально, т. ©. 
© плотпостью
_а х
;(х)дй е 
ч 
(5-13)
Коррелированный вектор & == (& & .. %) 
© равномерно
распределенными координатами можно получить (смо-
делировать на ЭЦВМ) из нормального коррелирован-
ного вектора ло формуле
& = Ф (, 
(5-14)
тде ы 
—- координата нормального коррелированного век-
тора_ 
й= (, М, 
ш) 
© 
функцией 
распределения
Фи(х) (см. [Л. 25, стр. 636)).
При этом, как указывалось, возникает задача оты
оат
189