о 
“——лаы)
коэффициентов корреляции, эти, казалось 
бы, 
види-
мые отклонения от стационарности вряд ли можно счи-
тать значимыми, тем более 
что 
в 
полученных корре-
ляционных матрицах 
не 
было 
отмечено _ отступлений
сколько-нибудь закопомерного характера. Поэтому, ви-
димо, целесообразно и допустимо на данном этапе ис-
следований считать случайную функцию суточных рас-
ходов рассмотренных рек стационарной случайной функ-
цией.
Для стационарной случайной функции 
необходимо
провести осреднения коэффициентов корреляции вдоль
параллелей 
главной 
диагонали. Эти 
осреднения 
так-
же выполняются в програм-
ме, упомянутой выше. Гра- 
**
фик осредненной корреляци- — д
онной функции для одной из.
рассмотренных — рек. 
пред- — #5
ставлен 
на рис. 
4-5. Этот
график представляет собой — %
довольно 
плавно 
изменяю- — ;5
щуюся линию. Значения ко-
эффициентов _ корреляции 
в — 10
большинстве случаев 
поло- 
45
жительны, 
Иллюстрация
спектрального преобразова- 
0
ния осредненнных 
корреля-
ционных 
функций суточных
расходов одной из рек пред-
ставлена на рис, 4-6.
Все приведенные выше ма-
териалы 
дают возможность
высказать 
некоторые сооб-
ражения о целесообразности
применения к рассматривае-
Рис. 4-6. Осредиснная _ спек-
тральная 
функиия ежеднев-
ных 
расходов 
за 
ПОЛОВОД-
мый период (боковая 
при-
точиость_ 
на — участке _ Ир-
кутек — Братек), — построен-
ная по Э8-летнему 
пернолу
маблюдений — (/), 
м 
спек-
тральная 
функиия 
простой
цепи Маркова 
(2).
мому 
процессу 
одного 
из
наиболее разработанных подклассов случайных функ-
ций, а именно цепей Маркова. На рис. 4-5 нанесена кор-
реляционная функция, а 
на 
рис. 
4-6 — спектральная
функция простого марковского процесса, у которого пер-
вый коэффициент корреляции равен соответствующему
среднему коэффициенту на первой днагонали, парал-
лельной главной. Как видно из рисунков, совпадение
осредненных - эмпирических 
корреляционных — функций
с корреляционными функциями простого марковского
169