лучение логиормальной случайной величины & по фор-
муле
в=". 
(1-45)
Необходимо заметить, что параметры а и 0, ВХОдЯ-
шщие в логнормальное распределение, не являются мате-
матическим ожиданием и стандартным отклонением ве-
личины &
Если требустся моделировать логнормальную величи-
ну с математическим ожиданием М и дислерсией В, то
параметры а и а находят по формулам:
(1-46)
1/1:. (' ). 
(147)
Эти формулы легко доказать, исходя из определений
математического ожидания и дисперсии случайной вели-
ЧИНЫ, 
а
Для моделирования 
простых 
целей 
Маркова с по-
мощью’ случайной выборки из таблиц ординат приме-
няется уравнение линейной нормальной регрессии, При
этом допускается, что условные функции имеют распре-
деления того же вида, что и бЕ_!уСЛОП\\Ь'С‚
Уравнение для моделирования записывается следую-
щим образом:
©:= 0 --г (©:-, — @)] К & СИ. 
(1-48)
Здесь: г— коэффициент корреляции между смежны-
ми 
членами ряда; @-— расход за предыдущий год;
Кы— как и прежде, ордината 
кривой 
обсспеченности,
которая определяется по таблице ординат в зависимости
от случайного равномерно распределенного числа & 
и
условного коэффициента вариации, определяемого в сСВвоЮЮ
очередь из уравнения
ой
® оке 
9)
тде с— безусловный стапдарт ряда; остальные обозна-
чения давались выше.
43