Отношение Р= ^ /5е =1,06. По статистическим таблицам (напри- мер, /4/) при уровне значимости @& =0,05 находим Р,.ем-и= Г) р 4,75, ПОскольку Р меньше, чем Руд» ‚ То гяпотеза о равенстве »і и М может быть принята и модель можно признать адекватной. Можно видеть, что для оценки адекватности модели обязательно нужнн наблюдения в повторностях. При этом количество параметров должно быть меньше количества вариантов опыта (именно вариантов, а не суммарного числа повторностей No во всех вариантах). Приме- ненный критерий Фишера чувствителен к нормальности распределений, поэтому необходима предварительная проверка гипотезы о нормальнос- ти распределения как логрешностей, так и отклонений от среднего в повторностях, т.е. разностей Ч Ч . Если адекватность не удаетоя оценить из-за того, что не явля- ется нормальным распределение отклонений в повторностях, то пеле- сообразно изменить выходную переменную модели или переменную отк- лика. Чаще всего требуется устранить асимметрию, для чего при не- больших й;, достаточно применить логарифмическое преобразование: В качестве выходной переменной модели вместо &[ ВЗЯТЬ &ъуй. ИЛИ ОСХ оЧ * Если же адекватность не удается оценить из-за того, что не яв- ляется нормальным распределение погрешностей,как на рис.70, или 7в, то а) естъ очень большие выбросы значений измеренных величин; надо проанализировать источники их появления и ВозМоЖНостьЬ исКлю- чения некоторых данных из рассмотрения, надример, на основе ста- тистической выбраковки; 6) здесь также целесообразно преобразование выходной перемен- ной; например, формулировка модели относительно ЕПЪЗ может улуч- шитъ положение; в) палицо качественное несоответствие расчетных и измеренных зависимостей; тогда моделъ нуждается в улучшении; направления улучшения могут указать показатели качества моделей, которые рас- смотрены ниже. В случаях, когда модель имеет единственную входную переменную (налример, время), распределение погрешностей может достоверко отличаться от нормального ийз-за того, что форма расчетной кривой не совпадает с формой графика измеренной зависимости. Для провер- ки гипотезы о сходстве формы измеренной и рассчитанной кривых при- меняется статистика ге — коэффициент автокорреляции погрешностей, - 26 -