дящей в систему, и не несут никакой информации о связи
между 
одномерными 
случайными- 
величипами, 
образу-
ющими систему. Поэтому особую роль при исследовании
двумерной случайной величины играет второй смешанный
центральный момент, который называется корреляцион-
ным_моментом, или моментом связи, или 
ковариацией.
Для двумерной случайной величины он записывается
в следующем виде:
К == иа = М (Х 
— т (У — т)| =
= У \ ;— п) (— ту) Р
7
Однако оценивать силу взаимного влияния Х и У
по К,у затруднительно в силу того, например, что Хи У
могут иметь разную размерность. Более удобно применять
для оценки связи между Х и У безразмерное отношение:
которое называется коэффициентом 
корре-
ляции.
Корреляционный момент 
и коэффициент корреляции
обладают следующим свойством; если случайные вели-
чины Х 
и 
У независимы, 
то 
корреляционный 
момент
и коэффициент корреляции 
равны 
нулю.
Равенство нулю коэффициента корреляции является
только необходимым, 
‘но не достаточным условием для
независимости случайных величин. Это значит, что может
существовать 
система 
зависимых 
случайных 
величин,
коэффициент корреляции 
которой равен нулю.
Две случайные величины Х и У называются некор-
релированными, если их коэффициент корреля-
ции равен нулю; Х и У называются коррелирован -
ными, 
если их 
коэффициент корреляции 
отличен от
нуля.
Следовательно, если случайные величины Х и У неза-
висимы, то они и некоррелированы, но из некоррелирован-
ности случайных величин нельзя в общем случае сделать
вывод 
об их 
независимости.
Кроме корреляционного момента и коэффициента кор-
реляции, взаимная связь двух случайных величин может
быть описана с помощью линии регрессии. Действительно,
хотя при каждом значении Х = 
л, величина У остается
случайной величиной, допускающей 
рассеивание своих
217