тде р,; = Р (Х = х,, У = у) вероятность того, что `си-
стема (Х, У) примет значение (х;, #/), а суммирование
распространяется по всем возможным „значениям случай-
ных величин Х и У;
для системы непрерывных случайных величин
че о
а„ 
= 
|| 
| хчогу (х, о) ах ау,
тде_ Г (х, у) 
— плотность распределения системы. 
3
На практике наиболее употребительными являются
начальные моменты первого порядка: 
@
азо = М [Х1У°] = М [Х 
] = т,;
М [Х°У!] = М 1У 
) = т
Перейдем теперь к рассмотрению центральных момен-_
бо1
тов.
Центральным моментом 
ша порядка к + $ системы
(Х, У) называется 
3
М (Х 
— т)к (У — т,)* == н,» 
-
Формулы для вычисления моментов й,, двумерной
случайной величины записываются следующим образо:
для системы дискретных случайных величин
в = У У — т 
(9у 
— тр
67
для системы непрерывных случайных величин
че + 
*
ы = [ _і к— т.)* (и—-т))* 
[ (х, ) ахац.
В практике наибольшее применение имеют централь-
ные моменты второго порядка.
Из центральных моментов второго порядка нам уже
известна дисперсия, т. е.
Всо == М (Х — т,)® (У — т,)®| =
= М (Х — т,)*] = 0 (Х),
М Х — т° (У — т)? ) =
= М ( — п,)?1 = 0 ()
Моменты типа ао ! 1зо ЯвлЯЮТСЯ числовыми характе-
ристиками всякой одномерной случайной величины, вхо-
216
!
Воз