получения наиболее простой оценки погрешности прогноза. Полу-
ченные для каждого года с номером ] с продолжительностью про-
гнозируемого периода Г, ряды ошибок проверочных прогнозов
у,(1) - Х,())...., К,‚(Т,) - Х, (Г,) объединяются в один ряд, продол-
жительность М, которого равна сумме Т, +...+ Т,„ 
продолжи-
тельностей прогнозируемого периода за каждый год. Этот ряд
используется для получения оценки погрешности методики крат-
косрочного прогноза, которая определяется по формуле:
| 
н 3
=
No_22 [/,0О-ТОГ. 
(5.7)
Н ;=!=1
Данная оценка является несмещенной, т. е. не имеет система-
тической ошибки, и при достаточно большой длине М, ряда неза-
висимых проверочных прогнозов дает результат, близкий к факти-
ческой погрешности И методики прогноза.
При определении среднеквадратических погрешностей оценок
* 
*
УН 
И \„/Н 
НСОбХОДИМО учитывать автокорреляцию членов ряда
ошибок проверочных прогнозов на независимом материале. В
предположении, что она описывается простейшей моделью авторе-
грессии первого порядка, в качестве ее характеристики можно
использовать стандартную оценку 
л, 
коэффициента корреляции
между 
смежными 
членами 
ряда, 
соответствующими 
соседним
дням одного прогнозируемого периода. Для получения оценки /
следует использовать формулу (5.1), заменив в ней число No дли-
ной М, ряда независимых проверочных прогнозов.
* 
*
Среднеквадратические погрешности оценок И, и // могут
рассчитываться по формулам:
о (К,„) = у ]\7— 
(5.8)
88